Glidande Medelvärde Volym

Volymvägd exponentiell rörlig genomsnittlig V-EMA och Riktningsrörelseindikatorn. Vi samlar pris - och volymdata för vissa aktier eller fonder för de senaste N-dagarna, nämligen P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN Och beräkna, med denna info. Num nu EMA av de sista N-värdena av volympris och den nu EMA av de sista N-värdena i volym. Det förklarar inte hur man beräknar dem Tålamod Imorgon, när vi har fått Pris, PN 1 och Volym, VN 1, beräknar vi. and Num och Den står för Numerator och nämnare respektive 1 - 2 N 1 så, för N 14 en 14-dagars V-EMA vi har 1 - 2 15 0 867. För att starta den här proceduren innan vi har fått en massa priser och volymer använder vi bara. Nu nu 1 - Volym x Pris och Nu 1 - Volym. Därefter , vi använder Magic Formel. Exempel Okej antar att stängningspriset och volymen är 23 50 och 5 250 9, i tusentals aktier handlas. Antag dessutom att vi arbetar med ett 14 dagars glidande medelvärde, så 0 867 och Num Now 1-0 867 5 250 9 23 50 16 412 och Den nu 1-0 867 5 250 9 698 37 så V-EMA Nu Num Nu Den Nu 16412 698 37 23 50 Därför. Men det är bara dagens pris Jag är glad att du märkte Men vi måste ha ett startvärde för Num och Den imorgon, vi antar att vår pris och volym är 24 50 och 1 477 8 kiloaktier, så nu använder vi Magic Formula . Och så vidare och så vidare. När vi fortsätter genererar vi en volymvägd exponentiell rörlig genomsnitts och. Är det vad du är efter A Volymvägd Tja, inte exakt Vi re verkligen efter en volymvägd riktningsbevisindikator DMI. Jag har glömt vad det är. Gå sedan tillbaka och läs tekniska analysmaterial. Men i en nötskal beräknar vi en sekvens av Bull Points och Bear Points beroende på ökningarna i dagliga höjder jämfört med minskningarna i dagslöden och vi beräknar då De exponentiella rörliga genomsnittsvärdena EMA för dessa två sekvenser av Bull and Bear-poäng, som kallar dessa EMAs DMI och DMI - och vi blir glada när DMI stiger över DMI - eftersom vi då förväntar oss att beståndet ska starta så vi tittar på deras skillnad ADX DMI - DMI-så det. Jag beklagar att jag frågade Vi vill överväga skillnaden mellan den vanliga, trädgårdsmässiga DMI och den volymvägda versionen, som vi ska ringa VDI. Tänk på följande diagram, där vi gör DMI-saken och ignorerar volymen av affärer. Notera att ADX dämpades negativt i mitten av maj Kanske det är början på en nedgång Kanske bör vi sälja Kanske borde vi oroa sig Men detta dip följer en period med låg volym se övre vänstra diagram Hade vi inkluderat volymen i våra beräkningar. Du menar, använd VDI och VDI - och VDX VDI-VDI - i stället för att Don t avbryta Om vi ​​inkluderar Volym hittar vi följande. Och nu, om vi äger aktien, är vi glada. Aktien, vi tror, ​​kommer snabbt att återhämta sig. Men det kan gå på andra sätt jag menar Ja, det kan gå motsatt sätt Inklusive volymen kan göra dig väldigt nervös Till exempel, här är en annan stock. Without att använda volymvägningen men bara standard DMI, blir ADX inte negativ i början av maj Men om vi inkluderar volymen, går VDX ​​negativ i en vecka eller så. Så vad är moralen i den här historien Den moraliska antar vi att vi borde tänka på att köpa eller sälja endast när VDX ​​går positivt eller negativt med betydande belopp. Vilken betydande Hmmm bra fråga som jag föreslår att använda. Då får vi en procentandel och vi slappna av om inte VDX steg ovan, säg 30 eller föll under, säg -30. Så om jag ser VDX-droppen till -15, som i diagrammet ovan, går jag bara och lägger mig igen. Det finns ett kalkylblad du kan spela med. Du kan välja ADX eller Volymvägd VDX. Det ser ut som detta. Bara RIGHT - click På bilden för att ladda ner d-kalkylbladet. Under tiden är det så få VDX s i motsats till ADX att pondera. För en förändring av tempo eftersom det inte finns några volym siffror för detta index, ADX för Nasdaq, nedan . Men vad med den stora droppen i NAZ, förra året Okej, här är en bild för det. Så det ser ut som ADX väntat på drop sorta om vi blir glada över en 30 droppe Tror du på det här tekniska analysmaterialet. Tja, inte riktigt. Till exempel skulle det här ADX-materialet ha hållit dig ur Nasdaq för hela året 2000. God fråga låt oss se Antag att vi har 1000 investerat i Nasdaq, i januari 2000 och vi tittar på ADX. När det faller under -30 vi säljer allt, lägger pengarna under en kudde och väntar När ADX går över 30 köper vi tillbaka och håller in tills det sjunker under -30 igen. Det verkar som om du gjorde 12 9 för året medan NAZ släppte vad Över 40. Ja men märker att jag sålde i mars och höll kontanterna fram till slutet av maj köpte jag också tillbaka, någon gång i slutet av augusti och fick Ut senare när ADX sjönk från 30 till -30 i ungefär en vecka eller så och jag förlorade pengar. Så tror du på den här tekniska analysen. Tja, inte riktigt. Så gissar vad lager vi borde oroa oss för nu 27 maj 2001. Hur många gissningar får jag. Pfizer Är du säker. Ska mig igen om en vecka eller tre. Det är en nyare Pfizer. Aha Så din förutsägelse är elak. Du vinner lite, du förlorar lite. Men är VDX ​​de volymvägda grejerna, riktigt bättre än ADX Uh, låt oss försöka på ett lager som har funnits ett tag, som kanske. Vad sägs om General Electric Det har funnits sedan DOW hade bara ett dussin lager och jag säger det okej, här är vad vi ska göra. I slutet av varje vecka noterar vi Open, High, Low och Closing priser för den veckan Med hjälp av genomsnittet av dessa fyra priser, Open High Low Close 4, beräknar vi 4-veckors VDX. Om VDX stiger över 30 köper vi aktien vid nästa vecka s Öppningspris. Om VDX sjunker under -30 säljer vi lager i nästa vecka s Öppningspris och hålla pengarna på penningmarknaden vid 2 per år. Till höger, det slutliga resultatet från jan 85 till 01 juni. Några närbilder där de fina prickarna visar växlar mellan lagret och penningmarknaden. Så vad var den årliga vinsten för For GE var den årliga vinsten från jan 85 till 01 juni 20 0 och för VDX ​​var det 23 1. Vad med ADX Vad händer om du bara ignorerar volymen för ADX var den årliga vinsten ca 22 9 . Big deal Aah men om du hade 100K investerat för dessa år gör det en skillnad på över 100 000 i din slutliga portfölj - om du använde VDX istället för ADX - från ca 2 9M till 3 0M och det är viktigt, eh Och om Vi har bara gjort en köp-och-håll med GE-aktien, vi har ca 2M senast den 1 juni. Den 4-veckors genomsnittet är det bästa talet Och det 30-talet - hur är det med 30-talet är det jag kallar det lugnparameter Du vill ha lugn Välj - 100, slappna av, gör ingenting Du behöver adrenalinhopp Välj - 5. Aha Så du tittade på historiska data och plockade parametrarna, som 4 veckor och 30 för att göra VDX ser bra ut. , Man måste använda historiska data för varje lager för att mäta lämpliga parametrar för det aktuella lageret menar inte alla stoc Ks beter sig på samma sätt Vissa är mer flyktiga Vissa är. Mumbo Jumbo Dessutom ignorerar du kostnaden för handel och vad sägs om längre tidsutrymmen och. Och om du ignorerar volymen och bara använt ADX Den årliga vinsten skulle ha varit uh 17 0, men jag måste säga att det är mer meningsfullt att inkludera volymen. Tillsammans är aktiekurserna i samband med en högre volym säkert viktigare än andelen Pris när bara ett fåtal aktier handlar Det finns vanligtvis fler involverade volymer Volymvägda priser ger oss en uppskattning av det genomsnittliga priset som betalas för ett lager. Användandet av priset är ensam som att säga storleken på en bil - ignorera bilens vikt - att bara sin storlek ensamma kommer att avgöra hur mycket kraft som krävs för att flytta bilen. Det är som att säga det. För gyrfalcon och andra Nortel - och XIU-watchers. NOTE Det finns ett enkelt kalkylblad tillgängligt Du skriver bara in Stock-symbolet, klickar på knappen medan du är ansluten till nätet och den hämtar de relevanta uppgifterna och plottar VDX ​​thanx till Ron M Kalkylbladet ser ut så här. Till ladda ner kalkylbladet, högerklicka HÄR och Spara mål eller Spara länk. Kombinera genomsnittet - MA. BREAKING NER Flytta Genomsnittlig - MA. Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en Mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser under de senaste 200 dagarna. MAs längd som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel och mer långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. ge också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två medelvärden går över. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På liknande sätt bekräftas uppåtgående moment med en haussead crossover som uppstår när En kortsiktig MA kors över en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en baisse crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar under en längre sikt MA. Moving Medelvärden Vad är de. Bland de mest populära tekniska indikatorerna, Rörliga medelvärden används för att mäta riktningen för den aktuella trenden. Varje typ av rörligt medelvärde som vanligtvis skrivs i denna handledning, eftersom MA är ett matematiskt resultat som beräknas genom att medelvärdet av ett antal tidigare datapunkter beräknas. När det bestämts blir det resulterande genomsnittet plottat på en diagram för att tillåta näringsidkare att se på jämnare data istället för att fokusera på de dagliga prisfluktuationerna som är inneboende på alla finansiella marknader. Den enklaste formen av en rörelse Genomsnittet, lämpligt känt som ett enkelt glidande medelvärde SMA, beräknas genom att ta det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning värden. För att exempelvis beräkna ett grundläggande 10 dagars glidande medelvärde skulle du lägga till slutkurserna från de senaste 10 dagarna och sedan Dela upp resultatet med 10 I figur 1 divideras summan av priserna för de senaste 10 dagarna 110 med antalet dagar 10 för att komma fram till 10 dagars genomsnittet Om en näringsidkare vill se ett 50-dagars medel istället Samma typ av beräkning skulle göras men det skulle inkludera priserna under de senaste 50 dagarna. Det resulterande genomsnittet under 11 tar hänsyn till de senaste 10 datapunkterna för att ge handlare en uppfattning om hur en tillgång prissätts relativt de senaste 10 dagar. Kanske undrar du varför tekniska handlare kallar det här verktyget ett glidande medelvärde och inte bara ett vanligt medel Svaret är att när nya värden blir tillgängliga måste de äldsta datapunkterna släppas från uppsättningen och nya datapunkter måste komma in för att ersätta Dem Således är datasatsen c Omedelbart flyttar till konto för nya data när den blir tillgänglig. Denna beräkningsmetod säkerställer att endast den aktuella informationen redovisas. I figur 2, när det nya värdet på 5 läggs till i uppsättningen, den röda rutan som representerar de senaste 10 datapunkterna Flyttas till höger och det sista värdet av 15 släpps från beräkningen Eftersom det relativt lilla värdet på 5 ersätter högvärdet på 15, förväntar du dig att genomsnittet av datamängden minskar vilket det gör, i det här fallet från 11 till 10.Hva rörliga medelvärden ser ut När väl värdena för MA har beräknats, plottas de på ett diagram och kopplas sedan till för att skapa en rörlig genomsnittslinje. Dessa kurvor är vanliga på diagrammen för tekniska handlare, men hur de Som används kan variera drastiskt mer på detta senare Som du kan se i Figur 3 är det möjligt att lägga till mer än ett glidande medelvärde till ett diagram genom att justera antalet tidsperioder som används vid beräkningen. Dessa kurvor kan tyckas distrahera Eller förvirra i början men du blir van vid dem som tiden går. Den röda linjen är helt enkelt genomsnittspriset under de senaste 50 dagarna medan den blå linjen är genomsnittspriset under de senaste 100 dagarna. Nu förstår du vad Ett glidande medelvärde är och hur det ser ut, vi ska introducera en annan typ av glidande medelvärde och undersöka hur det skiljer sig från det tidigare nämnda enkla glidande medlet. Det enkla glidande medlet är extremt populärt bland handlare, men som alla tekniska indikatorer gör det Har sina kritiker Många individer hävdar att användbarheten av SMA är begränsad eftersom varje punkt i dataserien är densamma, oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritiker hävdar att de senaste uppgifterna är mer signifikanta än de äldre data och borde har större inverkan på det slutliga resultatet Som svar på denna kritik började näringsidkare lägga större vikt vid de senaste uppgifterna, som sedan har lett till uppfinningen av olika typer av nya medelvärden, mest varav populär är det exponentiella glidande genomsnittet EMA För vidare läsning, se Grunderna för viktade rörliga medelvärden och vad är skillnaden mellan en SMA och en EMA. Exponential Moving Average Det exponentiella glidande medlet är en typ av glidande medelvärde som ger större vikt till senaste priser i ett försök att göra det mer mottagligt för ny information Att lära sig den något komplicerade ekvationen för att beräkna en EMA kan vara onödig för många handlare, eftersom nästan alla kartläggningspaket gör beräkningarna för dig Men för dig matematiska geeks där ute, här är EMA-ekvation. När du använder formeln för att beräkna den första punkten hos EMA kan du märka att det inte finns något värde tillgängligt för att använda som tidigare EMA. Detta lilla problem kan lösas genom att starta beräkningen med ett enkelt glidande medelvärde och fortsätta med Ovanstående formel därifrån Vi har försett dig med ett provkalkylblad som innehåller verkliga exempel på hur man beräknar både ett enkelt glidande medelvärde och en exponentiell glidande medelvärde. Skillnaden mellan EMA och SMA Nu när du har en bättre förståelse för hur SMA och EMA beräknas, låt oss ta en titt på hur dessa medelvärden skiljer sig. Genom att titta på beräkningen av EMA kommer du att märka Att större vikt läggs på de senaste datapunkterna, vilket gör det till en typ av vägt genomsnitt. I Figur 5 är antalet tidsperioder som används i varje genomsnitt identiskt 15, men EMA svarar snabbare på de förändrade priserna. Notera hur EMA har ett högre värde när priset stiger och faller snabbare än SMA när priset sjunker. Denna responsivitet är den främsta anledningen till att många handlare föredrar att använda EMA över SMA. Vad är de olika dagarna Medellånga rörelser är en helt anpassningsbar indikatorn, vilket innebär att användaren fritt kan välja vilken tidsram de vill ha när de skapar genomsnittet. De vanligaste tidsperioderna som används i glidande medelvärden är 15, 20, 30, 50, 100 och 200 dagar. Ju kortare tidsperioden Används för att skapa medelvärdet, desto känsligare blir det för prisändringar Ju längre tidsperiod, desto mindre känslig eller mer utjämnas, blir medlet Det finns ingen rätt tidsram som ska användas när du ställer in dina glidande medelvärden Den bästa Sätt att ta reda på vilken som fungerar bäst för dig är att experimentera med ett antal olika tidsperioder tills du hittar en som passar din strategi.